Álter eco. Desde Rusia y con amor a los sistemas complejos: la historia no lineal de Viktorisha
Cómo una física rusa, criada en Uzbekistán antes del derrumbe de la Unión Soviética, terminó por investigar sobre mercados financieros y embotellamientos de autos en Buenos Aires, junto a economistas argentinos en un campo inhóspito y de frontera para esta disciplina (el de los denominados "sistemas complejos"), es una pregunta cuya respuesta encierra un recorrido increíble, no lineal, lleno de azares. Viktorisha Semeshenko se lo toma con filosofía y suscribe una frase de Sheldon Cooper, el físico-genio de una de sus series favoritas ( The Big Bang Theory): "Esto es lo que la gente no familiarizada con la teoría de los grandes números llamaría una coincidencia".
Empecemos por el final. Semeshenko trabaja actualmente en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que dirige Daniel Heymann en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y es investigadora asistente del Conicet.
Su campo de estudios es el de la "modelización y simulación" de realidades complejas: determinados fenómenos económicos o de otras esferas, como la fijación de precios en un mercado con características predefinidas, la propagación de shocks bancarios durante crisis o el tránsito de vehículos en una ciudad congestionada como Buenos Aires pueden replicarse en modelos muy sofisticados, que, corridos en computadoras, permiten llegar a resultados que pueden ayudar a mejorar políticas públicas, regulatorias, etcétera. Los modelos tienen "agentes" que interactúan en distintas etapas.
Por definición, un "sistema complejo" es aquel en el que la interacción entre las distintas unidades que lo componen hace que emerjan características completamente imprevisibles, que no estaban presentes en las unidades en sí.
"La gente se confunde y llama «sistemas complejos» a cualquier entramado que resulta complicado, pero esto es un error", explica Semeshenko.
Uno de los resultados más conocidos de esta dinámica es el del "modelo de segregación" que planteó décadas atrás el economista Thomas Schelling, Premio Nobel de Economía en 2005, que establece lo siguiente: preferencias muy moderadas de convivir con un mayor porcentaje de vecinos del mismo grupo racial que el propio (no estar en minoría) llevan a que, luego de varias fases de interacción y mudanzas, se formen guetos o barrios completamente uniformes en su composición racial o de clase social.
En otras palabras: por más de que todos los agentes nieguen enfáticamente ser racistas, el resultado final será extremo en términos de barrios segregados.
A Schelling se le ocurrió esta idea durante un vuelo, y la garabateó en una servilleta que le habían dado para la cena en el avión. Intuyó que tenía un concepto poderoso entre manos, y no bien llegó a su casa, ansioso, la comprobó en un tablero de ajedrez de su hijo, que por entonces tenía 12 años, con dos tipos de monedas que representaban dos grupos étnicos distintos.
Distribuidas en el inicio al azar, las mudanzas van produciendo una verdadera reacción en cadena, hasta formar "zonas" uniformes que se asemejan mucho a la realidad geográfica de los guetos. El modelo de Schelling se aplicó luego en infinidad de situaciones, como las de huelgas: de un conjunto de trabajadores con una muy leve preferencia por plantear una protesta puede emerger el conflicto laboral más cruento, a medida que van iterando las interacciones.
El Premio Nobel también tiene un trabajo famoso sobre el "seminario agonizante", en el cual halló que el número inicial de asistentes a un curso de la facultad es determinante, con las interacciones posteriores, de que el seminario en cuestión florezca con el correr de las clases o se vaya deshilachando hasta que en el último encuentro asistan sólo dos o tres alumnos fieles.
Una rama llamada econofísica
Semeshenko trabaja con la teoría de los juegos, pero también con ecuaciones de la física que pueden aplicarse a la realidad, en una rama que se conoce como econofísica. En su tesis, planteó analogías entre dinámicas de comportamiento financiero y modelos de magnetización ("Ising"), algo bastante usual en este campo: la ecuación de valuación de derivados financieros de Black y Scholles (también premios Nobel) surgió de una fórmula de propagación del calor de la física. Fue en 1973, y desde entonces los físicos y matemáticos invadieron los bancos de inversión y Wall Street. Muchos de ellos habían quedado desempleados luego del descongelamiento de la peor etapa de la Guerra Fría, que insumió gastos militares siderales para contratos en este segmento.
Aunque tienen muy bajo perfil, los econofísicos llegaron a un cenit de exposición en la década del 80, con la leyenda protagonizada por dos científicos del Instituto Santa Fe, Doyne Farmer y Norman Packard, especialistas en teoría del caos. En principio, Packard y Farmer estaban convencidos de que podían aplicar sus modelos matemáticos para sacar provecho en los casinos de Las Vegas, para lo cual diseñaron pequeñas computadoras que escondían en sus zapatos y en sus trajes. Con la experiencia acumulada, los dos físicos decidieron ir por la mayor casa de apuestas del mundo: Wall Street. Fundaron una consultora, Prediction Company, y se hicieron libros y películas sobre esta historia, que terminó en la nebulosa. A la firma la compró la casa financiera Warburg Dillon Read, se firmó un acuerdo de confidencialidad y poco se sabe de lo que pasó después. El hecho de que en los años siguientes Warburg haya tenido ganancias acordes con el promedio del mercado hace suponer que las promesas de Farer y Packard no se completaron.
"Creo que debemos actuar con humildad, quienes trabajamos con sistemas complejos sabemos que predecir el futuro, como alguien pudo haber proclamado alguna vez desde la econofísica, es imposible; pero sí se pueden definir escenarios alternativos que pueden ser de mucha utilidad para la toma de decisiones en empresas y gobiernos", cuenta Semeshenko a la nacion en un bar de Colegiales. Hace seis años que vive en Buenos Aires, está casada con un físico argentino y tiene dos hijas.
El padre de la científica rusa era un agregado militar del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética, al que destacaban en misiones a zonas en conflicto. Cuando estaban viviendo en Uzbekistán, el país más grande del mundo se disolvió en distintas repúblicas y la familia no pudo regresar a Moscú, por cuestiones políticas. "Era muy difícil la vida para una mujer en un régimen islámico como el de Uzbekistán, así que conseguí una beca de posgrado en Trieste, Italia, y luego una de doctorado en Ciencias Cognitivas en Grenoble, Francia", cuenta.
Su tutora de tesis de posgrado fue la argentina Mirta Gordon, quien se recibió de física en la Universidad de Buenos Aires el mismo día que Daniel Heymann, con quien Semeshenko trabaja en la actualidad.
"No resulta fácil el diálogo entre economistas y físicos, muchas veces estamos hablando de las mismas cosas, pero lo hacemos en distintos idiomas. Y cada ciencia es muy celosa de sus saberes -dice Semeshenko en un castellano perfecto-. Pero por suerte hay cada vez más diálogo interdisciplinario, y en Buenos Aires se ha formado un nodo muy interesante para este tipo de estudios."
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